Probabilmente non hai l'APN giusta...
Prova a googolare "Apn+mms+nome tuo operatore".
Grazie delle info, ho fatto e mi sono accorto di una cosa molto più banale.
Io ho adesso uno smartphone ma non ho un contratto dati conveniente (ho solo girato sul nuovo telefonino la vecchia sim con vecchio contratto), per evitare di prendermi inchiappettate senza accorgermene ho semplicemnte disabilitato i dati a pacchetto e "navigo" sul telefono solo appoggiandomi alla wi-fi di casa (pagata in forfait).
No dati a pacchetto, no MMS....